Охота на стоп лосс. Распространенный способ больших игроков прибрать себе ваши монеты. Как с этим бороться?

Этот текст написан для разъяснения того, что такое охота на стоп лосс, как ее узнать и как не стать в ней жертвой. Может быть вы слышали, что на фондовом рынке или на форексе такая стратегия не оказывает большого влияния. Так и есть, но совершенно по-другому обстоит дело в криптоторговле.

Охота на поручения стоп лосс - это намеренное сталкивание цены монеты вниз, через основной уровень поддержки, для запуска срабатывания триггера ордеров. Такие действия создают внезапный обвал стоимости, во время которого можно дешево купить монеты.

Это очень просто сделать с любым активом, который имеет низкий объем торговли в любое время суток. К таким активам относится подавляющие большинство альткоинов, которые не входят в ТОП-15.

Пример

Сценарий:

Предположим, вы крупный игрок и у вас на руках много биткоинов. У вас есть информация (или ощущение), что вскоре случится какое-то событие, которое резко поднимет в цене монету “abc”. Руководствуясь этим предположением, вы накапливаете эту монету некоторое время и вложили в нее около 50 BTC. Объем торгов по “abc” сейчас очень низок, поэтому вы не можете купить ее, не повышая цену и не привлекая к ней внимания.

Алгоритм

В первую очередь вы изучаете цену, книгу ордеров и объем торговли. Вы обращаете внимание на следующую информацию:

• текущая цена “abc” находится в районе 105 000 сатоши;
• в книге ордеров есть всего около 6 заявок на покупку BTC в диапазоне от 105 000 до 100 000;
• есть только пара ордеров на покупку биткоина, с ценой чуть меньше 100 тысяч;
• вас не интересуют заявки ниже 95 000;
• вы понимаете, что цена в 100 000 представляет собой важную психологическую отметку, и под нее должны быть настроены триггеры ордеров стоп лосса.

Настал момент поохотиться и получить монеты по дешевке!

1. Вы выставляете несколько заявок на продажу биткоинов на общую сумму 5 BTC, опуская цену до 101 000.
2. Потом вы ставите несколько массивных стен на продажу объемом в 4 - 5 BTC каждую по цене 101 500, надеясь вызвать панику.
3. Если паника не возникнет, вы выставляете еще несколько стен продаж и обваливаете цену до 100 000.
4. Еще несколько продаж опускают цену до 99 000.
5. Здесь начинается самое интересное. Вы продали “abc” на сумму около 10 из своего запаса в 50 BTC. У вас осталось 40 биткоинов.
6. Многие небольшие инвесторы установили свои стоп лоссы на отметке 99 500, и их ордера сработали. Начинается автоматическая продажа актива по этим распоряжениям (о чем часто не подозревают сами трейдеры). Эта распродажа еще больше толкает цену вниз.
7. В течение нескольких минут цена проседает на 10%, до 96 000.
8. В данный момент благодаря срабатыванию стоп лосс в книге заказов присутствуют ордера на общую сумму 30 BTC по цене между 96 000 и 105 000. Вы их все покупаете.
9. Цена возвращается к предыдущему значению 105 000, а у вас в кармане монеты “abc”, стоимостью 70 BTC.

Подводя итог, можно сказать, что вам удалось, продав “abc” лишь на 10 биткоинов из 50, при средней цене 101 000, создать кратковременный десяти процентный провал цен. Его вы использовали для покупки большого количества монет из ордеров стоп лосс по средней цене 99 000. То есть вы не только увеличили количество монет “abc” на 20 биткоинов, но и купили их со значительной скидкой.

Вы приятно удивлены, а бедные владельцы стоп лоссов - разорены.

Графическое изображение

Вот как выглядит графически охота на стоп лосс.

Это напоминает массивный шип, направленный вниз, сопровождаемый значительным бычьим трендом и последующим возвращением к норме. Часто киты охотятся на стоп лосс прямо перед тем, как сами начнут накачку, поэтому можно даже увидеть этот процесс, за которым следует резкий взлет.

Как не стать добычей в охоте

Существует два способа защиты от охотников:

1. Используйте ценовые оповещения вместо ордеров стоп лосс. К тому времени, как до вас дойдет предупреждение, и пока вы проверите цену, охота уже закончится. Недостатком этого способа является то, что он требует от трейдера сильной выдержки, способности не поддаваться эмоциям. Это то, чего не хватает большинству людей (именно поэтому люди используют стоп лосс). Вы должны придерживаться ограничений, которые ментально для себя установили, но вы просто даете себе немного времени, чтобы убедиться, что это движение было настоящим. Среди трейдеров это называется “дать свече наполниться”.
2. Создайте более умные стоп лоссы. Как видно на графике, на этом рынке колебания цен и волатильность очень значительны. Чтобы создать смарт стоп лосс нужно посмотреть на средний размер книги ордеров. Затем рассчитать объем и количество монет, которое должно быть продано, чтобы уронить цену до нужного значения. Исходя из этого задать ограничение, которое будет ниже этой отметки. Вам также необходимо размещать стоп-лоссы подальше от основных психологических уровней, таких как 100 000 сатоши или даже 99 000. Разместите их или выше (106 000), или ниже (94 000) в зависимости от рынка.

Я лично предпочитаю первый вариант (даже если у меня есть монеты на бирже, что бывает редко). Но нет ничего плохого в любом выборе, оба варианта подходят.

Вывод

Надеюсь, эта статья помогла вам понять: что такое охота за ордерами стоп лосс; почему это важно; и как избежать “охоты” на ваши монеты.

У меня есть подозрения, что на binance есть боты, которые охотятся на ордера стоп лосс.

Для проверки я поставил стоп на 5% ниже текущей цены на монету с разрывом только в 1 биткоин между моим стоп лоссом и ценой. В течение 5 минут ордер сработал и цена вернулась на предыдущий уровень.

TL / DR

Если объем торговли небольшой, крупный игрок может столкнуть цену вниз, пробив основную поддержку и вызвать срабатывание ваших стоп лосс ордеров, а затем выкупить у вас монеты по дешевке.