Переход от ручного к автоматизированному крипто-трейдингу

Прежде чем мы начнем, хочу внести небольшую ремарочку: я не призываю вас слить в унитаз весь накопленный годами опыт и знания в обмен на распиаренного супер-пупер бота, который готов вкалывать вместо вас как «раб на галерах», пока вы спите.

Ладно, шутки в сторону.

А теперь к делу.

Автоматизация торговли – это не про том, чтобы заставить какой-то таинственный искусственный интеллект думать за вас. Речь идет об использовании ваших знаний и опыта для раскрытия творческого потенциала торговли (единственное, в чем машины не очень хороши), оставив бездушным алгоритмам решать только механически повторяющиеся задачи.

Не стоит париться, если вы ничерта не понимаете в кодах. Для таких как вы существуют свои решения, и я чуть позже подробно рассмотрю этот довольно важный вопрос. И, нет, эти решения не требуют обучения навыкам кодирования.

Автоматизация торговли также не имеет ничего общего с необходимостью доверять алгоритму «черного ящика». Это было бы безумием!

Запомните: Никогда – слышите! – никогда не доверяйте свои трудом заработанные деньги непонятному алгоритму, который кодировался каким-то левым типом или который вы не до конца понимаете.

Теперь, если вы станете утверждать, что не доверяете своему собственному боту, мне есть чем парировать: ваш бот будет делать все, что вы ему скажете. И делать это он будет именно так, как вы скажете, но с эффективностью машины. Так с чего вдруг такое недоверие?

В конце концов, мы все время полагаемся на какие-нибудь алгоритмы и всевозможные компьютерные системы, доверяя им гораздо более ценные вещи, чем деньги, а именно: нашу жизнь.

Нужен пример? А что вы скажете насчет авиаперелетов?

Если уж пилоты авиалайнеров не до конца понимают и не до конца могут контролировать механизмы, благодаря которым современные самолеты поднимаются в небо и преодолевают расстояние от пункта А до пункта Б, то что говорить о нас, пассажирах.

Именно алгоритмы управляют «небесным шоу» из тысяч самолетов, танцующих в небе каждый день. И мы им доверяем.
И не алгоритмы совершают ошибки, а программисты.

Промышленным системам и алгоритмам можно доверять, потому что они проходят длительные процессы тестирования, контроль качества и сертификацию, прежде чем приступить к выполнению своей критически важной работы.

Похожим образом обстоят дела и с широко используемым программным обеспечением с открытым исходным кодом. ПО проходит столько скрупулезных тестов, что самые значительные ошибки отсеиваются на первых нескольких итерациях.

Теперь, когда мы выяснили, чем по сути являются трейдинг-боты, прояснили несколько популярных заблуждений и развенчали некоторые мифы о торговых алгоритмах, давайте по-быстрому набросаем список того, что может сделать для вас ваш торговый бот, а также приведем доводы в пользу автоматизации трейдинга...

1. Повышение эффективности.

Торговые боты могут работать 24/7, каждую секунду проводить тщательную оценку рынка, определять запрограммированные ситуации и условия на разных рынках и биржах, оценивать правила стратегии и принимать немедленные меры по каждой возникающей возможности.

2. Отсутствие эмоционального фактора.

Когда торговля автоматизирована, решения о том, когда входить и выходить из позиций, принимаются до момента, в котором происходят действия. Это устраняет факторы беспокойства, страха и жадности, которые могут затуманить мозг при принятии торговых решений на месте, в реальном времени.

3. Минимизация стресса.

Торговля вручную подразумевает под собой принятие быстрых решений на лету, при этом вы полностью осознаете риск совершить ошибку с соответствующими вытекающими из этого финансовыми последствиями. С другой стороны, если вы будете медлить, то рискуете упустить возможность заработать. Но если вы будете принимать поспешные решения, вы можете пропустить какую-то важную информацию и сделать неправильный выбор. Из-за этого торговля вручную является крайне стрессовой деятельностью.

4. Больше возможностей для диверсификации.

При торговле вручную ваши возможности ограничены. Взять хотя бы ваши физические возможности: в лучшем случае это пара рук, пара глаз и один мозг; в силу которых вы не можете контролировать несколько рынков сразу или работать с несколькими стратегиями одновременно. И наоборот, автоматизированная торговля позволяет придумывать, разрабатывать, тестировать и приводить в действие одну стратегию за другой, что дает возможность исследовать разные рынки, разные тактики и некоррелированные стратегии— вот ключ к истинной диверсификации.

5. Меньше рисков для здоровья и эмоционального благосостояния.

Уже много написано о вреде, вызываемом малоподвижным образом жизни, для физического здоровья трейдеров, которые весь день проводят у монитора. Когда торговля автоматизирована, время, проводимое за сидением перед компьютером, резко сокращается. Кроме того, автоматизированная торговля избавляет вас от эмоциональных качелей, вызываемых чередой успехов или неудач. Когда торговля автоматизирована, вы периодически оцениваете работу бота и фокусируетесь в основном на общей картине и общих результатах. Это делает вас более уравновешенным человеком, чем вы были бы, если бы вам приходилось иметь дело с эмоциями, вызванными каждой сделкой.

Теперь, когда у нас сложилась правильная картина, давайте продолжим и начнем ваш путь к автоматизации торговли.
Первое, что нужно сделать, это немного перепрограммировать свой мозг, чтобы вы могли понять ключевые понятия, лежащие в основе автоматизации вашей работы в качестве трейдера.

Шаг 1: Понимание новой парадигмы

Вам нужно перестать думать о торговле как о совокупности решений, которые вы принимаете, и действий, которые вы выполняете, для входа и выхода из позиций. Вместо этого вы будете думать о торговле как о двухэтапном процессе: разработке стратегии и исполнении стратегии.

Вы будете использовать свои знания и опыт для разработки собственных стратегий, и вы делегируете исполнение — фактический акт торговли — своему алгоритму.

Это означает, что ваша новая работа будет состоять не в том, чтобы смотреть на экран, сканировать рынок и размещать заказы. Ваша новая работа будет заключаться в том, чтобы выжать из собственного мозга все соки, которые он может дать. Речь идет о том, чтобы извлечь из подкорки всю мудрость трейдера и использовать ее для создания, настройки и шлифовки стратегий, которыми вы будете питать свой алгоритм.

С другой стороны, работа алгоритма в основном заключается в том, чтобы действовать по определенному набору правил.

Каких правил?

Тех, которые вы придумали во время обучения и торговой карьеры. Вы оттачивали и шлифовали эти правила снова и снова, переосмысливая их через призму своего трейдерского опыта, даже если вам никогда не приходилось их записывать на бумаге.

Конечно, вы все еще можете шлифовать свои навыки; и всегда есть что-то новое, чему можно обучиться, и новые идеи, которые можно изучить. Как только вы перейдете к автоматической торговле, у вас будет предостаточно времени для самообразования и получения новых навыков и знаний, а также для создания новых правил, чтобы открыть новые для себя возможности.

Ваши правила - это суть ваших знаний, ваш инструментарий.

Вы будете рассматривать свой алгоритм как своего торгового помощника. Он будет делать все, что вы ему скажете. И он будет делать все именно так, как вы ему скажете.

Это значит, что вам нужно будет очень тщательно подумать над тем, каким образом инструктировать своего бота на выполнение тех или иных действий!

Также имейте в виду, что ваш торговый помощник не говорит по-английски. Он владеет математикой и компьютерным кодом. Тип инструкций, которые он хорошо понимает, является типом, возникающим из условных утверждений, например:

Если возникает определенная ситуация, то вы должны предпринять это действие.

Подумайте о ситуации как о конкретном состоянии рынка, которое может быть описано в математических терминах через набор условий, которые должны быть истинными. Иными словами, когда все указанные условия истинны, ваш помощник будет считать, что рынок вступил в определенную ситуацию, в которой ему необходимо предпринять определенные действия.

С этим все понятно, и нет нужды дальше это обсуждать.

Все, что вам сейчас нужно сделать, это признать, что вы следовали этой же самой логике на протяжении всей своей торговой карьеры. Вы следили за рынком до тех пор, пока не возникали определенные ситуации, и предпринимали определенные действия в ответ на эти ситуации.

Когда я говорю, что вам нужно будет максимально напрячь свой мозг, чтобы извлечь из него все свои торговые знания, я имею в виду, что вам нужно будет сесть и описать, как можно точнее, как вы принимаете свои торговые решения.

Именно этими правилами будет руководствоваться ваш помощник.

Шаг 2: Структурирование торговой системы

Чтобы построить набор правил, по которым будет работать ваш алгоритм, вам нужно будет следовать какой-то структуре.
Это является основополагающим моментом во всех типах автоматизации.

Автоматизировать даже крайне специфический процесс с четкой структурой довольно просто, а вот автоматизировать процесс с непонятной или неопределенной структурой довольно сложно.

В моей статье «Разработка собственной торговой системы: пошаговое логическое руководство» я предлагаю конкретную структуру, которую вы можете использовать, чтобы по аналогии с ней структурировать все свои торговые стратегии.

Итак, вы в двух шагах от автоматизации вашей торговли!

Шаг 3: Выбор подходящей для вас торговой платформы

Тут я должен признаться, что это не так просто.

Выбор платформы, на которой осуществляется автоматизированный трейдинг, - это очень субъективная вещь, так как программное обеспечение должно удовлетворять личным потребностям, которые, безусловно, у всех разные.

Вы с техникой на ты или ваш семилетний пацан лучше разбирается в телефоне, чем вы?

Вы сами в состоянии установить сложное программное обеспечение? А управлять средой выполнения самостоятельно?
Или вы бы скорее предпочли использовать решение типа «платформа как услуга», которое, безусловно, потребует доверить какой-нибудь третьей стороне ваши ключи API exchange и/или средства?

Вы в состоянии осилить обучающую кривую сложного продукта, предлагающего большую гибкость? Или вы вместо этого предпочитаете простое, а потому ограниченное, решение?

Вы разработчик? Будете разрабатывать свой алгоритм?

Как вы понимаете, для крипто-торговых платформ не существует единого универсального решения.

Чтобы замотивировать вас как можно быстрее начать работать, я поделюсь с вами информацией о кое-каких платформах, которые я изучил.

Тем не менее, отнеситесь к моим взглядам с долей скепсиса, поскольку они, безусловно, субъективны и даже могут быть предвзятыми, в частности, потому что я лицо заинтересованное, о чем расскажу вам позже.

Haasonline

Это одна из немногих долгосрочных коммерческих платформ и, вероятно, один из лидеров рынка, хотя очень сложно судить о таком молодом рынке, учитывая дефицит достоверной информации, находящейся в открытом доступе.

Они начали в 2013 году, специализируясь на ботах для торговли биткоином. С тех пор они накопили опыт, который отражается в их продукте.

Они предлагают настраиваемых торговых ботов, которых вы запускаете с интерфейса на вашей машине. Боты также работают на вашем локальном компьютере, поэтому вам, вероятно, придется нанять виртуальный частный сервер у облачного провайдера, чтобы заставить ботов работать 24/7 в стабильной среде.

Некоторые из их ботов, работающих по принципу «подключай и работай», находятся в «черном ящике», поэтому вы не знаете, что они делают. Насколько мне известно, там также нет опубликованных записей или показателей прошлой работы.
Однако их флагманский продукт, Haasbot, поддерживает множество возможных конфигураций, что позволяет создавать стратегии с некоторой долей гибкости.

Компания продает продукт опытным трейдерам с достаточным опытом, чтобы те могли справиться со всеми концепциями, связанными с техническим анализом и торговлей в целом.

Если вы готовы заплатить от 0,066 до 0,187 BTC за годовую лицензию для начинающего или продвинутого пользователя соответственно, проверьте их сайт.

Gunbot

Программное обеспечение предлагает несколько стратегий, которые пользователи могут настроить в определенной степени. Это, безусловно, не открытая платформа в том смысле, что она не позволяет достаточно гибко создавать всевозможные стратегии.

Это, в свою очередь, накладывает ограничения на использование, что заставляет меня полагать, что платформа ориентирована на неортодоксальных или начинающих трейдеров, которым не хватает знаний или понимания для создания своих стратегий с нуля.

Программное обеспечение продается в разных версиях за единоразовую плату, которая варьируется в диапазоне от 0,04 до 0,25 BTC.

3Commas

Платформа представляет собой продвинутый терминал для торговли вручную с несколькими ботами, автоматизирующими стратегии, которые можно настраивать.

Что касается помощи в ручной торговле, то она позволяет размещать ордера с трейлинг-стопами, целевым тейк-профитом и несколькими другими интересными функциями, которые большинство бирж не предлагают.

С точки зрения реальной автоматизированной торговли, платформа предлагает различные виды ботов, каждый из которых предназначен для конкретных рыночных условий (bull, bear и sideways). Эти боты должны настраиваться с выбором сигналов и торговых параметров.

Опять же, как и в случае с Gunbot, функции автоматической торговли, по-видимому, ограничены конкретным использованием, не позволяя гибко создавать стратегии.

Доступ к сервису продается на ежемесячной лицензионной основе в размере от 37 до 75 долларов США.

Gekko

Названная в честь печально известного вымышленного персонажа Оливера Стоуна в голливудском блокбастере Wall Street 1987 года, который открыто заявлял, что «жадность, за неимением лучшего слова, хороша», Gekko – это продвинутая платформа торговых ботов, ориентированная на разработчиков.

Она существует с 2013 года и, вероятно, является самым популярным решением с открытым исходным кодом, доступным на момент написания статьи. Все началось как сайд-проект Майка ван Россума, и с тех пор превратилось в усилия сообщества, а также бизнес.

Платформа довольно сложна в установке и управлении, требуя от пользователей продвинутых технических навыков. Тем не менее, есть размещенное на хостинге решение, GekkoPlus, управляемое программным сопровождающим, которое доступно за не более 40 долларов США в месяц.

Платформа предлагает множество стратегий, которые можно настроить, но создание новых стратегий требует продвинутых навыков кодирования. Если вы занимаетесь кодированием или технические головоломки вас не пугают, вы можете зайти на их Github.

Superalgos

А вот и моя тема (помните, я говорил, что у меня есть свой интерес)!

Мы начали в 2017 году как группа товарищей, которым надоело кормить банки. Мы решили, что лучше потратить время на создание технологии для автоматизации нашей собственной торговли.

Затем к нам стали присоединяться люди, и появился проект Superalgos: проект с открытым исходным кодом, разрабатывающий и свободно распространяющий торговые инструменты при создании коллективного торгового интеллекта.

Мы недавно выпустили раннюю версию (Альфа) настольного приложения Superalgos, часть бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом, предназначенного для помощи трейдерам в разработке и автоматизации торговых систем, с нулевыми требованиями к навыкам кодирования.

Вы можете создавать стратегии с нуля и с большой гибкостью, следуя структуре, описанной в статье «Разработка собственной торговой системы: Пошаговое логическое руководство», реализованное в виде протокола Superalgos. Вы также можете начать со стратегий с открытым исходным кодом, поддерживаемых сообществом.

Стратегии создаются в визуальной форме, представляя ваши правила в виде простых формул и утверждений и анализируя эффекты каждого правила непосредственно над диаграммами.

Вы можете использовать встроенный модуль моделирования с прошлыми и актуальными рыночными данными для обратного тестирования и торговли бумагами. После того, как вы будете довольны результатами моделирования, вы можете развернуть свои стратегии как полностью автоматизированные боты и торговать в реальном времени.

Поскольку все стратегии основаны на одном и том же протоколе, трейдеры могут беспрепятственно обмениваться стратегиями или даже конкретными частями или компонентами, обеспечивая сотрудничество между группами друзей, партнеров и даже большими сообществами—первый шаг в направлении создания коллективного торгового интеллекта.